Gestão de Riscos Financeiros

Inscrições

Clique aqui para se inscrever

As inscrições encerram-se no dia 27/11/2017 ou até o preenchimento de todas as vagas

O contato poderá ser feito por meio do departamento de Cursos e Eventos da CNF pelos telefones: (61) 3218-5371 | 98133-9359 ou pelo e-mail: cursos@cnf.org.br.


Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.

Objetivos

Apresentar e discutir os principais conceitos e técnicas de modelagem sobre os riscos financeiros  em instituições financeiras e não financeiras, buscando o desenvolvimento da capacidade de análise e processos de mitigação.

Metodologia

Aulas expositivas com discussões, casos práticos e exercícios.

Conhecimentos necessários

Conhecimentos básicos em finanças, estatística e matemática.

Recursos instrucionais

Desejável que os alunos possuam calculadora financeira e notebook para acompanhamento dos exemplos a serem apresentados em sala.

Público-Alvo

Profissionais do mercado financeiro, de capitais, de previdência complementar e fundos de pensão; áreas de gestão e modelagem de riscos.

Perfil do expositor

João Luiz Chela: Doutor em Matemática Aplicada – UNICAMP; é executivo do mercado financeiro; participou de equipes responsáveis pela criação de diversos produtos bancários do mercado; atua como gestor de modelagem de risco de crédito, validação de modelos, análise quantitativa e precificação de produtos e tesouraria; Professor da FGV - São Paulo; Professor dos cursos BM&F Bovespa – Especialização e MBA.

Data de realização

4 e 5 de dezembro de 2017

Carga horária

16 horas

Horário

9h às 18h, com 1 hora de intervalo para almoço.

Local

Sede da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco F, Ed. Camargo Corrêa, 15º andar - Brasília, DF.

Veja o mapa do local aqui

Investimento

Preço

1.570,00

Preço Desconto Antecipação

R$ 1.413,00 - Pagamento realizado até o dia 4/11/2017

Preço Associados

1.260,00 - Associados ANBIMA

No valor da inscrição estão inclusos os custos do material didático, certificado de participação, coffee-break e estacionamento coberto.

Formas de Pagamento

1. A vista

1.1 Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.

1.2 Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.

2. Parcelado:

2.1 Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

2.2 Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".

A nota fiscal será emitida após o término do curso.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.

Data 1ª parcela

27/11/2017

Importante

1.  A confirmação da realização do curso está sujeita a quórum. No caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

2. Após a confirmação do curso, não é possível cancelar inscrições, somente substituir participantes. Para isso, contate-nos pelo e-mail cursos@cnf.org.br.

3. Caso não localize sua confirmação de inscrição, verifique sua caixa de e-mails (inclusive a pasta anti spam), ou contate-nos: cursos@cnf.org.br ou (61) 3218-5371.

Conteúdo programático

1.    Conceitos fundamentais
1.1.    Definição de crédito
1.2.    Produtos de crédito
1.3.    Tipos de risco
1.4.    Características do crédito
1.5.    Regulamentação

2.    Ferramentas de mensuração
2.1.    Ratings de crédito
2.2.    Credit scoring
2.3.    Modelos de concessão de crédito
2.4.    Variáveis de risco de crédito
2.5.    Modelos de gestão de crédito
2.6.    Modelos de séries temporais aplicado ao gerenciamento de risco
2.7.    Volatilidade Garch e Ewma

3.    Modelagem das medidas de risco
3.1.    Risco de Mercado
3.2.    VaR paramétrico
3.3.    Histórico
3.4.    Simulação de Monte Carlo (considerando dois ativos)
3.5.    Expected Short fall (CVaR)
3.6.    Teoria de Valores Extremos
3.7.    Risco de Crédito:
3.8.    Credit Risl+
3.9.    VaR via Simulação de Monte Carlo

4.    Teste de Estresse e Stop Loss
4.1.    Teste de Estresse
4.2.    Metodologia de geração de cenários
4.3.    Função do teste de estresse
4.4.    Aplicações
4.5.    Stop Loss:
4.6.    Conceito
4.7.    Aplicações

5.    Modelos de Capital Regulatório (Basiléia I, II e III)
5.1.    Conceito de PR (Patrimônio de Referência)
5.2.    Capital regulatório para mercado, crédito e risco operacional
5.3.    Risco de crédito de contraparte e CVA (Credit Value Adjustment)

6.    Modelos de séries temporais aplicados ao gerenciamento de risco
6.1.    Estudos de caso e simulações

Alerta

Turma Confirmada

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